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背景分析

风险防控责任的紧迫性

当前，在国内外合规监管日趋严格的背景下，针对银行合规、风控问题的专项处罚愈演愈烈，合规体系及风险监管体系建设已经关系到金融机构发展的命脉。

2024年金融监管机构将全面落实强监管严监管要求，严肃查处“关键事”、“关键人“、“关键行为”，依法将所有金融活动全部纳入监管。

风险防范与银行各项业务发展如影随形、紧密相伴，银行各级员工要正确认识业务发展与风险防范之间的辩证关系，充分发挥主观能动性和自我约束力，加强专业学习与提升，人人争当业务发展的推动者和风险防范的控制员。

金融机构风控内涵要义

内部控制是银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。健全有效的内控机制是防范金融风险的第一道屏障。

关于市场风险、资产负债风险、信用风险与操作风险，根据发生的风险问题分析：操作风险正越来越多地影响到银行金融机构的稳健发展根基，并日益成为银行不得不面对的巨大威胁。可以断言，今后银行的破产倒闭可能不是信用风险引起，也不是市场风险的原因，而很可能是操作风险造成。

风险管理的实质就是将风险控制在可承受的限度之内，并实现在此基础上的业务量最大化。

中国银行业已全面对外开放，逐渐实行新巴塞尔资本协议(I, II, 乃至III)。中国银行业已经认识到必须提高银行的金融风险管理水平，必须具备一批了解国际标准，掌握全面基本的银行风险管理知识，了解国际银行监管架构的风险管理人才。

国家政策

2023年5月18日，国家金融监督管理总局正式挂牌。这是深化金融监管体制改革、加强和完善现代金融监管、促进实现金融监管全覆盖的重大举措。

国家金融监督管理总局党委书记李云泽在揭牌仪式上表示全面落实服务实体经济、管控金融风险、深化金融改革三大任务，依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区，大力推进央地监管协同，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

中央金融工作会议于2023年10月30日至31日在北京召开。习近平在重要讲话中总结党的十八大以来金融工作，分析金融高质量发展面临的形势，部署当前和今后一个时期的金融工作。李强对做好金融工作作了具体部署。

会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，消除监管空白和盲区，严格执法、敢于亮剑，严厉打击非法金融活动。及时处置中小金融机构风险。

2023年11月1日，国家金融监督管理总局立足于我国银行业实际情况，结合国际监管改革最新成果，发布《商业银行资本管理办法》，自2024年1月1日起正式实施。

该办法进一步统筹考虑与国际版新巴III的对标，以及与国内宏观政策经济形势的适应性，进行了重要调整。

未来，金融强监管成为常态化。我国作为巴塞尔委员会成员，需按要求实施相关监管标准，并接受“监管一致性国际评估”，评估结果将在全球公布。

“十五五”规划纲要提出，加快建设金融强国；建立覆盖全面的宏观审慎管理体系；全面加强金融监管，构建风险防范化解体系，保障金融稳健运行。在新发展格局下，为加快金融强国建设，加强风险管理专业人才培养、不断完善风险管理队伍层次和结构的需求日益紧迫。

ICBRR/FRR，国际通用黄金证书

全球风险管理专业人士协会（Global Association of Risk Professionals，简称GARP）是世界权威性的金融风险管理专业组织，其会员由全球顶级的风险管理方面的专业人员组成。在巴塞尔协议制定过程中，GARP作为国际清算银行风险管理的总咨询机构，与国际清算银行共同制定风险标准，是全球风险管理领域的权威机构和标准制定者。

GARP的会员由来自于全球超过195个国家和地区的20万多名风险管理从业者和研究者组成，他们分别就职于银行金融机构、投资管理公司、政府机构、科研院校和其他各类机构。

GARP的各级证书项目为各类机构在各层面创造风险意识和风险管理文化作出卓越贡献。GARP推出的金融风险与监管证书（ICBRR/FRR）得到了各大银行、跨国金融机构的广泛认可，成为衡量高级风险管理人员专业风险管理能力的重要标准，FRR是国际通用的黄金证书。

ICBRR/FRR，人社部注册并可查询

2008年1月25日国家劳动和社会保障部批准全球风险管理专业人士协会(GARP)的银行风险与监管（ICBRR/FRR）国际证书项目注册登记(注册号为劳引字[2008]001号)，开展培训、考试和发证工作。FRR被列入国家职业资格证书统一管理体系，证书信息在人社部官网可查询。批准文件截图如下：

在查询对话框中输入考生姓名、身份证号、证书编号三项中的两项即可查询到以下信息：

第一部分 《信用风险管理》 考试内容占比 | 27%

第一章 信用风险评估

• 信用风险的核心概念

• 评估信用风险的标准量化方法

• 预期信用损失与非预期信用损失之间的差异

第二章 信用产品的风险

• 不同银行业务领域中的信用风险，包括零售、中小型企业（SME）、大型企业以及   主权敞口等

• 信用风险模型，包括评分卡模型和违约距离模型

• 信用价值调整（CVA）

第三章 信用风险组合管理

• 信用风险的相关性

• 信用违约互换（CDS）的两种形式（单一发行人CDS与CDS指数）

• 问题资产与不良贷款

第四章 信用风险的监管视角

• 巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的演变，以及随后形成的《巴塞尔框架》。每一版协议的不   足之处，以及为克服这些不足所采取的逐步改进措施。《巴塞尔框架》已更新为 2023年1月达成的最终版本，相关改革要求在2028年前全面实施

• 压力测试资本

• 美国与全球监管条例及监管机构

第二部分 《市场风险管理》 考试内容占比 | 30%

第一章 市场风险管理概述

•　五种主要的市场风险

•　以隐含波动率和隐含相关性表示的风险

第二章 外汇市场、工具和风险

•　全球外汇（FX）市场中的标准工具

•　汇率风险的来源

•　普通期权和奇异期权的概念，以及其所涉及的更为复杂的风险特征

第三章 利率市场、工具和风险

•　短期与长期利率风险，以通常通过收益率曲线的变化来体现

•　LIBOR 的终止，以及主要市场中替代的基准利率

•　久期与基点现值

•　用以管理利率风险的主要衍生工具

第四章 股权和商品市场、工具及风险

•　股权、大宗商品和信用利差市场中的市场风险，包括现货和衍生品形式

•　股权、大宗商品和信用利差市场中的价值驱动因子

•　交易所交易衍生品对比场外交易衍生品的风险敞口和特征

第五章 风险计量过程

•　风险价值（VaR）

•　三种经典VaR分析方法的不同

•　同时使用VaR与预期损失（ES）评估市场风险

第六章 银行交易策略中的风险

•　银行交易操作中的内部注意事项

•　标准交易策略

•　外部风险，包括市场流动性和市场行为

•　如何在交易操作中管理市场风险

第七章 市场风险的组织与报告

•　管理交易操作的内部组织，包括：市场风险治理、市场风险测量工具和市场风险 监控和控制

•　市场风险报告的用途和使用者

第三部分 《操作风险管理》 考试内容占比 | 20%

第一章 操作风险管理

•　金融机构的操作风险

•　操作风险与其他类型风险之间的关系

•　操作风险框架如何帮助建立和维护了合理的风险管理流程

•　谁应当承担组织中的操作风险管理职能

•　披露、合规和内部审计与管理者之间的关系

第二章 操作风险：识别与评估

•　操作风险的分类

•　风险与控制自我评估（RCSAs）

第三章 操作风险：计量

•　内部生成的损失数据，该类型数据几乎在任何情境下都比外部生成数据要好

•　外部生成的损失数据，该类型数据对于较小型机构，和对非典型操作风险事件有      着有限敞口的机构有效

第四章 操作风险：缓释与控制

•　传统“三道防线”法对风险管理责任的系统化作用

•　操作风险保险

•　普遍情景的风险控制要点

第五章 操作风险：监控与报告

•　监控金融机构操作风险时如何运用关键风险指标（KRI）

•　一般风险报告的要求

第四部分 《资产负债管理》 考试内容占比 | 23%

第一章 资产负债管理委员会（ALCO）和资金部门职能

•　资金部门在任何金融机构或企业实体中的核心作用

•　资金风险的构成因素

•　资产负债管理委员会的作用，及其是如何被资产负债管理（ALM）政策所指导的

•　典型资产负债管理报告

•　控制资产负债管理风险的一般限制结构

第二章 银行账簿的利率风险

•　利率风险在银行账簿利率风险（IRRBB）管理指引中的两个重要方面，净利息收 入（NII）与股权经济价值（EVE）

•　基本净利息收入（NII）风险模型及其批判

•　股权经济价值及其对银行经济价值的影响

•　银行账簿利率风险管理框架

第三章 银行账簿的流动性风险

•　银行账簿的流动性风险

•　量化流动性风险和管理其风险敞口的方式

•　作为核心流动性管理工具的资金转移定价（FTP）

•　银行需采用和报告的两种巴塞尔协议Ⅲ的流动性计量方法

第四章 银行资本管理

•　经济资本和监管资本的区分，以及经济资本的更深层次内容

•　巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ的监管资本，包括“金融保释”资本

•　净资产收益率（ROE）和风险调整资本回报率（RAROC）之间的差异

第五章 银行账簿中其他非交易性市场风险

•　适用于非交易信用风险头寸的信用利差风险

•　外国子公司股票价值的外汇风险

•　战略及替代长期股权投资的投资风险

•　适用于固定收益员工养老金计划的养老金风险

•　保证客户投资组合中的产品价值风险

•　非贸易市场风险头寸的经济资本消耗

ICBRR/FRR，学习收益

考取ICBRR/FRR证书的价值与利好

一、证书核心定位

ICBRR/FRR是符合金融监管、适配银行业全岗位的风控专业证书，紧扣巴塞尔协议与金融监管总局监管要求，是银行从业者提升专业能力、助力职业发展的重要资质。

二、职场显性利好（求职/晋升/薪资）

社招、内聘，各大银行风控、合规、信贷岗均持证优先，证书可抵扣1-2年风控从业经验，外资行、四大所均认可。可助力前台员工转岗中后台核心部门，持证可提升校招通过率。

晋升竞聘可加分，等效年度优秀考核，缩短1-2年晋升周期，优先参与重点项目、专项工作。同时享有专属月度津贴，持证人员年收入较无证人员高10%以上，绩效、年终奖倾斜，部分银行报销考证费用。

三、岗位实操实用价值

课程覆盖信用、市场、操作风险及内控、反洗钱、资产负债管理等核心内容。可帮助营销岗位严控贷款风险、降低不良率；助力风控合规岗位精准落实监管新规，减少检查差错与整改风险，适配银行常态化穿透式监管工作要求。

四、长期职业发展赋能

持证可入库银行风控骨干人才库，优先享受评优、选拔、外出培训资源，可辅助金融经济师职称评审。同时可跨界券商、金控、事务所等风控领域，适配监管系统、银行高端风控岗位招录需求。

（已有100多家银行发文组织报考FRR证书 部分截图）

ICBRR/FRR证书被中国人民银行清算总中心列为资质认证考试报销项目范围

通过对ICBRR/FRR课程的学习了解，从宏观角度系统学习专业风险管理课程，原来是知其然不知其所以然，现在能够一下看到深层问题，对实际工作有指导意义，从专业角度讲比较审时度势，适应最新的国家金融政 策和风险舆情的把握！另外感觉课程设置很严谨，教材内容很翔实，一些晦涩难懂的专业名词非常容易理解！让风险部门和信贷部门的同事学习FRR课程非常有必要！

——某国有银行行长

接触到ICBRR/FRR证书及课程是同事推荐的，认为对工作有帮助，于是查询官网，初步了解了整个证书的体系，接着也认真学习了FRR课程，对比信贷方面的相关知识认为还是有很多需要学习和充实的，接下来会继续关注GARP风险管理相关项目与活动，不断提升自我！

——某银行信贷部主任

金融风险与监管证书（ICBRR/FRR）是金融从业人员提高风险管控专业能力的国际通用证书，是金融从业人员晋升定级加分的重要依据之一，是实现高薪就业的金钥匙。

三年考生数据曝光！人社部注册ICBRR/FRR证书领跑金融人报考热潮

FRR的持证者在工作中发挥所学，专业能力、薪酬、职务、身份地位等均获得大幅提升，为银行金融业的安全、健康发展做出贡献！为建设金融强国添砖加瓦！

合作共赢！

GARP官方授权