2023年第四季度全球银行巨头风险加权资产大揭秘！-FRR项目全国运营中心

2023年第四季度全球银行巨头风险加权资产大揭秘！

2024-04-19

2023年第四季度全球银行巨头风险加权资产大揭秘！

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去年年底，全球30家系统性重要银行（GSIBs）报告的风险加权资产总额接近30万亿美元，比2022年年底增长了5%。中国占据了总额的45%。美国和欧洲合计占了另外45%。全球范围内，信用风险、市场风险和操作风险所占风险加权资产的比例在过去三年中基本保持稳定，但在区域层面存在差异。

中国 ——中国的风险加权资产增长最快，主要由信用风险驱动，占总风险加权资产的93%。在2021年和2020年，中国的风险加权资产增长率也是同行中最高的，分别为8%和9%。下面的图表显示了过去6年风险加权资产的急剧增长。

去年11月，中国国家金融监督管理总局推出了新的商业银行资本管理办法，新规于今年1月生效，将使得中国的规定与巴塞尔III中的全球指导原则保持一致。这些变化将影响风险敞口的计量、资本要求的确定，以及将风险加权资产底线从80%降至72.5%。普遍的共识是，这些变化将降低抵押贷款敞口较大银行的风险加权资产。

日本 ——日本在同行中风险加权资产增长率排名第二。2022年的风险加权资产增长率为9%，这意味着2023年底的风险加权资产比2021年底高出15%。最近风险加权资产增长的主要驱动因素是市场风险，反映了日本金融厅决定提前到2024年3月底实施交易账簿的基本审查（FRTB）。

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加拿大——加拿大银行监管机构 OSFI 于2023 年 2 月 1 日推出了修订后的资本和披露准则，其中纳入并实施了《巴塞尔协议III》第一阶段的规定。鉴于信用风险和操作风险发生了重大变化，OSFI 只要求在支柱3 下进行前瞻性披露。

加拿大皇家银行和多伦多道明银行的资产负债表和风险加权资产规模大致相当。两家银行的年末风险加权资产总额增加主要是由于多伦多道明银行的操作风险增加，道明银行因企业收购和处置增加了141亿加元的风险加权资产。

美国 —— 美国的GSIBs通常按业务模式分为中心银行、投资银行和托管银行。过去三年内，紧随COVID大流行的第一年增长了4.6%，风险加权资产增长相当温和。2023年的增长部分是由于摩根大通在5月份收购第一共和银行后信用风险资产的增加。

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欧洲——英国和欧洲大陆是系统性重要银行数量最多的地区。金融稳定委员会（FSB）在其2022年GSIBs名单中列出了13家。2023年FSB公布的名单包括11家。

瑞银集团于去年6月完成了对瑞士信贷的收购，这导致2023年底风险加权资产大幅增长了71%，而联合信贷集团则因隐含系统性风险较低被FSB 从名单中移除。

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